Volume Profile – Bases y Tipos

Volumen, cantidad de contratos negociados en un periodo de tiempo determinado. Por cada comprador, un vendedor, que acuerdan una transacción en un precio también determinado.

Dentro los estudios de volumen es muy habitual dividir este en dos grandes sectores, volumen en tiempo y volumen en precio, siendo este segundo mas desconocido para un gran numero de operadores.

Antes de seguir con la explicación, me gustaría aclarar un error bastante habitual, el volumen no es un indicador, es un dato del mercado, como lo es, el precio. A diferencia de otros estudios, basados en cálculos, aquí estamos analizando datos reales (por así decirlo).

Sin embargo, se suele añadir como un indicador.

En este pequeño artículo hablaremos del volumen en precio, dicho de otra forma, el número de intercambios realizados en un determinado precio, de esta forma podemos conocer los precios que mayor interés han generado, así como los precios sin apenas volumen, considerados injustos, rechazados.

La representación visual es sencilla, un eje horizontal entre precio y volumen:

Las llamadas zonas de aceptación HVN (High Volume Node) son los precios donde más transacciones se han realizado, al ser zonas con un volumen elevado implican cierto equilibrio entre la oferta y la demanda, los comprados y los vendedores. El precio permanecerá tiempo en estas zonas, al ser áreas de intercambio importantes.

En cambio, las zonas sin interés, son las LVN (Low Volume Node), en estos precios no hay apenas intercambios pues no hay equilibrio entre la oferta y la demanda. El precio no permanecerá mucho tiempo en estas zonas, al considerarse injusto por una de las partes.

En esta imagen podemos entender este principios, observamos la zona de precios con mayor cantidad de intercambio.

El VPOC es sencillamente el punto de mayor volumen, el precio más contratado de la jornada o periodo.

 

Distinguiremos tres tipos de Volume Profile (VP), según el indicador pueden tener diferente nombre, pero se dividen en:

  • Micro: VP de un impulso, con el localizaremos donde se han colocado los contratos para realizar el impulso y utilizaremos estos puntos a nuestro favor.
  • Intraday: VP del día, nos servirá para localizar las zonas más importantes donde tomar decisiones operativas en la jornada.
  • Composite: VP para analizar el mercado en un TF superior, podemos complementarlo para localizar las zonas de mayor liquidez y contrapartida a nivel institucional.

 

 


Mercado equilibrado – Trading en la zona de valor.

Si el mercado negocia en la zona de valor esto significa que está en un estado de equilibrio. No hay una parte dominante en el mercado en este momento, las transacciones se están realizando a precios mutuamente acordados. Al mismo tiempo, los precios, por supuesto, fluctuarán, pero al llegar al límite superior o inferior de la zona de valor, se encontrarán con fuerte resistencia o soporte.


Mercado desequilibrado – Trading fuera de la zona de valor.

Si el mercado se mueve fuera de la zona de valor, esto significa que no está en un estado de equilibrio, la zona de valor es rechazada por la oferta o la demanda. Si el mercado está operando por encima o por debajo de la zona de valor, esto indica que los compradores o vendedores están presionando el mercado. La principal señal de estos eventos es una apertura fuera del balance y se negocia dentro de cierto rango, pero fuera del nodo anterior. De hecho, observamos el proceso de creación de una nueva zona de valor para el mercado, lejos de la zona anterior,  es una confirmación del mercado desequilibrado.


Operativamente

La cuestión, visto este dato, esta herramienta que tenemos disponible, como puede ayudar a nuestra operativa. Aquí es donde tendremos, el mejor complemento en mi opinión para la Acción del precio, teniendo así junto con otras herramientas (VSA, Estructuras, Order Flow…) una mejor visión de lo que sucede en el mercado, como realizamos en ECP con diferentes estrategias basadas en profiles.

Por ultimo, esto solo es una introducción al Volume Profile, espero os haya resultado una explicación sencilla, no he querido complicarlo, ahora si os interesa, os toca poner trabajo de vuestra parte.

Preguntas habituales:

¿Esto me hará ganador?
No, solo te puede ayudar.

No encuentro este “indicador” en mi broker o plataforma…
No lo incluyen generalmente, no es sencillo, ni esta en la literatura que escriben sobre los mercados.

¿Es gratuito?
Generalmente no, suele ser de pago.

¿Donde puedo encontrar este tipo de herramientas que usas?
Personalmente, utilizo ATAS, se alquila, también hay otras marcas donde puedes comprar este tipo de indicador.

Soy nuevo y quiero usar esto.
Antes tienes que estudiar las bases, paso a paso, no tengas prisa.

Gracias a todos por la lectura, si queréis profundizar mucho mas en vuestra operativa y análisis, no dudéis en visitar ECP.

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