Volume Profile Trading – Guía en Español
Volumen: cantidad de contratos negociados en un periodo de tiempo determinado. Por cada comprador hay un vendedor, que acuerdan una transacción en un precio determinado.
Al estudiar el volumen es muy habitual dividir en dos grandes bloques: volumen en tiempo y volumen en precio. Siendo este segundo más desconocido para un gran número de operadores.
Antes de seguir con la explicación, me gustaría aclarar un error conceptual bastante habitual, el volumen no es un indicador, es un dato del mercado. El precio también es un dato. A diferencia de otros estudios, basados en cálculos, aquí estamos analizando los datos reales del propio mercado, si bien, se suele añadir como un indicador en la mayoría de las plataformas.
La información generada por un mercado regulado son datos en su forma pura. Estos datos son los mismos para todos sus participantes, provienen directamente del regulador. Nuestro objetivo es analizar los precios donde más volumen se ha generado, dicho de otra forma, donde más se ha intercambiado.
¿Qué es Volume Profile?
En este artículo hablaremos del volumen en precio, dicho de otra forma, el número de intercambios realizados en un determinado precio, de esta forma podemos conocer los precios que mayor interés han generado, así como los precios sin apenas volumen, considerados injustos, rechazados.
La representación visual es sencilla, un eje horizontal entre precio y volumen:
Para entender el Volume Profile debemos entender el concepto de distribución estadística, vamos a dar unas pinceladas:
HVN (High Volume Node)
Las llamadas zonas de aceptación HVN (High Volume Node) son los precios donde más transacciones se han realizado, al ser zonas con un volumen elevado implican cierto equilibrio entre la oferta y la demanda, los comprados y los vendedores. El precio permanecerá tiempo en estas zonas, al ser áreas de intercambio importantes, técnicamente son las zonas de confianza.
LVN (Low Volume Node)
En cambio, las zonas sin interés, son las LVN (Low Volume Node), en estos precios no hay apenas intercambios pues no hay equilibrio entre la oferta y la demanda. El precio no permanecerá mucho tiempo en estas zonas, se considera el precio es injusto por una de las partes.
En esta imagen podemos visualizar estos principios, observamos la zona de precios con mayor cantidad de intercambios. Así como unos pocos en los extremos.
VPOC – Volume Point of Control
VPOC es sencillamente el punto de mayor volumen, el precio con mayor negociación del periodo.
Tipos de Volume Profile
Distinguiremos tres tipos de Volume Profile (VP), según el indicador pueden tener diferentes nombres, pero se dividen en:
Volume Profile Micro/Range
VP de un impulso, con el localizaremos donde se han colocado los contratos para realizar el impulso y utilizaremos estos puntos a nuestro favor.
Volume Profile Intradia
VP del día, nos servirá para localizar las zonas más importantes donde tomar decisiones operativas en la jornada, es dinámico.
Volume Profile Composite
VP para analizar el mercado en un TF superior, podemos complementarlo para localizar las zonas de mayor liquidez y contrapartida a nivel institucional.
El volumen profile composite estructura los perfiles de diferentes días. De esta forma, podemos observar la memoria del mercado, donde se ha negociado especialmente en el pasado. Podemos entender las zonas donde más actividad se genera, así como los precios donde no ha habido apenas intereses. La morfología (estudio la foma) del composite permite visualizar las etapas de la tendencia.
El precio es un mecanismo de subasta. El cambio es el denominado común, cuando la incertidumbre irrumpe en las dinámicas del mercado, los participantes (algoritmos) vuelven a zonas de negociación han funcionado previamente. No se trata de ningún misterio, es simplemente estructura de mercado.
Mercado equilibrado – Trading en la zona de valor
Si el mercado negocia en la zona de valor esto significa que está en un estado de equilibrio. No hay una parte dominante en el mercado en este momento, las transacciones se están realizando a precios mutuamente acordados. Al mismo tiempo, los precios, por supuesto, fluctuarán, pero al llegar al límite superior o inferior de la zona de valor, se encontrarán con fuerte resistencia o soporte.
Mercado desequilibrado – Trading fuera de la zona de valor
Si el mercado se mueve fuera de la zona de valor, esto significa que no está en un estado de equilibrio, la zona de valor es rechazada por la oferta o la demanda. Si el mercado está operando por encima o por debajo de la zona de valor, esto indica que los compradores o vendedores están presionando el mercado. La principal señal de estos eventos es una apertura fuera del balance y se negocia dentro de cierto rango, pero fuera del nodo anterior. De hecho, observamos el proceso de creación de una nueva zona de valor para el mercado, lejos de la zona anterior, es una confirmación del mercado desequilibrado.
Operativamente planteamos escenarios gracias al perfilado.
La cuestión, visto este dato, esta herramienta que tenemos disponible, como puede ayudar a nuestra operativa. Aquí es donde tendremos, el mejor complemento en mi opinión para la Acción del precio, teniendo así junto con otras herramientas (VSA, Estructuras, Order Flow…) una mejor visión de lo que sucede en el mercado, como realizamos en ECP con diferentes estrategias basadas en profiles.
Estrategias con Volume Profile
El volumen profile es una herramienta nos ayudara a desarrollar una ventaja que podemos parametrizar y reproducir. Esta herramienta es clave para pasar de una fase donde buscamos información subjetiva, como son las opiniones y los sentimientos a un análisis objetivo.
Generalmente, los operadores buscan respuestas absolutas, buscando ignorar aquellos que no les conviene. Los mercados estan basados en la probabilidad, no en el determinismo. La falta de flexibilidad de casi todas las teorías escritas intentan ocultar su fallo fundamental, no son flexibles.
Preguntas sobre Volume Profile
¿Esto me hará ganador?
No, solo te puede ayudar a entender mejor el mercado y sus mecanismos de búsqueda de valor.
No encuentro este “indicador” en mi broker o plataforma…
No lo incluyen generalmente, no es sencillo, ni esta en la literatura que escriben sobre los mercados.
¿Es gratuito?
Generalmente no, suele ser de pago.
¿Dónde puedo encontrar este tipo de herramientas que usas?
Personalmente, utilizo ATAS, se alquila, también hay otras marcas donde puedes comprar este tipo de indicador.
Soy nuevo y quiero usar esto.
Antes tienes que estudiar las bases, paso a paso, no tengas prisa.
Gracias a todos por la lectura, si queréis profundizar mucho más en vuestra operativa y análisis, no dudéis en visitar ECP.
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