Order Flow Trading – Flujo de órdenes detallado

Order Flow o flujo de órdenes – Este es probablemente el articulo mas completa sobre la herramienta de Order Flow paso a paso en castellano.

En un primer artículo Sobre el movimiento del precio, pudimos observar el mecanismo de movimiento básico de la cotización, la interacción entre ordenes limitadas y ordenes agresivas.

Pasamos al siguiente nivel, analizar en Order flow, que información nos aporta.

Antes de pasar a la explicación, destacar que es un artículo para que todo el mundo pueda entender esta herramienta, existe mucho desconocimiento sobre ella.

Lo primero que destacaría es que no es un sistema, no es una estrategia, es una herramienta para nuestra operativa, todo el contexto general de la situación debe ser analizado, en nuestro caso, siempre basandonos en la Acción del Precio, Volume/Market Profile y VSA.

 

 

Los inicios de la herramienta son el Time and Sales, la denominada cinta que presentaba el número de órdenes que se cruzaban en cada precio, viendo como las ordenes a mercado interactuar con las limitadas ya sea en BID o ASK.

De una forma muy esquemática este cruce es el siguiente :

  • Buy Limit se cruza con Sell Market : BID
  • Sell Stop se cruza con Buy Limit : BID
  • Sell Limit se cruza con Buy Market : ASK
  • Buy Stop se cruza con Sell Limit : ASK

Sin embargo, su lectura por si sola es complicada, por lo que se organizó una estructura diferente: Order flow, en este podemos observar los cruces en diferentes parámetros (Tiempo, Range o Rotaciones).

Explicado de una forma sencilla, dentro de esta observamos las órdenes agresivas presionando el BID en el lado izquierdo de la vela, y las órdenes agresivas presionando al ASK en el lado derecho de la vela.

(click si quereis ampliar)

Order Flow - Enric Jaimez

Generalmente los diferentes order flows suelen generar los intercambios en ask y en rojo los intercambios en bid, sin olvidar el cluster, el punto de mayor negociación.

Esto aporta para los operadores Intradia y de corto plazo más OBJETIVIDAD al darnos información de los intercambios dentro de las velas.

La conexión entre el volumen y el precio es clave, el volumen determina el interés en un precio, los mercados de gran liquidez como son los futuros, especialmente ES, CL, GC funcionan mejor con esta herramienta que otros menos líquidos.

Ilustremos todo lo anteriormente en una operación.

El precio nos rompe la zona previamente analizada como soporte por VSA+MP, observamos la incapacidad para recuperar los niveles de clúster, síntoma de debilidad, posicionándonos claramente en el lado corto.

 

El primer impulso bajista, presenta una corrección en forma de pauta plana, donde pasaremos a colocar nuestra particular lupa.

 

 

Determinando así el poco interés en precios superiores, confirmando la presión vendedora, el segundo impulso bajista se está fraguando, dejándonos claro el punto de entrada, así como el stop de la operación con un posible profit basándonos en la proyección.

Momento de decidir.

Espero el articulo les haya ayudado, una última recomendación : esta herramienta es un paso avanzado y antes de poder utilizarlas a su favor requiere de mucho estudio previo de otros factores, como bien destaco en el escrito, no quiera correr.

Gracias por leerme, mucho mas en ECP.