Estrategias de Trading Avanzadas – Análisis

Las personas interesadas en los mercados financieros suelen buscar estrategias de trading de forma online. Muchos de ellos encuentran en títulos como las mejores estrategias de trading una posible solución para sus operaciones. Sin embargo, es importante recordar que la selección de una estrategia de trading adecuada requiere un análisis profundo de los mercados financieros, así como un conocimiento de los riesgos implicados.

Estrategias de Trading Avanzadas – Análisis

Internet está lleno de publicidad meticulosamente diseñada para atraer a aquellos que buscan el sueño de vivir del trading. Esta publicidad puede darles la falsa esperanza de que están más cerca de su objetivo con algunas técnicas aparentemente prestigiosas. No obstante, el camino hacia el éxito en el trading es mucho más complicado de lo que la publicidad sugiere.

Ahora se le conoce como libertad financiera, aunque los principios sean los mismos, existen algunos matices. Muchas personas optan por ignorar la dificultad de esta área, pero lamentablemente no es posible vivir con una cuenta de 3.000 o 10.000 euros haciendo trading intradía o esperar vivir de los dividendos con unos ahorros. Este mundo es mucho más complicado.

Ganar algo en la vida no es una tarea fácil, y el trading no es una excepción. No quiero desanimarte, sino que te animo a mirar este sector con otros ojos. Para tener éxito en el trading, necesitas una estrategia sólida y personal. Esto te ayudará a alcanzar unas metas realistas.

Personal…

He seleccionado esta palabra con cuidado. La mayoría de las personas que intentan invertir en el mercado sin tener una estrategia de trading bien definida acaban perdiendo dinero. Esto sucede en el 90% de los casos, muchos suelen copiar.

Copian y repiten cual disco rayado lo escrito hasta la saciedad en las santas escrituras de las ondas, perdón, el salmo 91 del nuevo testamento del sistema XXX.

Es posible que algunas personas no estén de acuerdo con lo que digo y lo entiendo. Aún así, te invito a acompañarme a pesar de tu desacuerdo. 

¿Qué es una Estrategia de Trading?

Trading Order Flow - Imbalance - unespeculador.com

Fuente: Advances in Financial Machine LearningMarcos Lopez de Prado

Con el trading, siempre debemos tener presente la necesidad de entender el mercado y su funcionamiento. Si logramos comprender estos conceptos, estaremos trabajando en un entorno mucho más seguro, en el que podamos tomar decisiones basadas en una lógica adecuada y en el que podamos desenvolvernos de manera óptima.

Si desconocemos el terreno y no comprendemos el motivo detrás de las cosas, nuestras decisiones serán probablemente erróneas. Será mucho más difícil desarrollar una estrategia sólida si no entendemos cómo funciona un exchange (por ejemplo).

Cuando comprendamos lo que nos rodea, empezaremos a ver patrones y repeticiones en los datos. Esto nos permitirá obtener una ventaja estadística que nos ayudará a trabajar en nuestro propio camino. Esta comprensión nos permitirá aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presenten.

Estrategia Trading Intradía – Swing Trading

Ahora que conocemos la importancia de la estadística para el trading, necesitamos establecer un marco temporal adecuado para nuestra operativa. Debemos dedicar tiempo a estudiar el mercado y recopilar datos, teniendo en cuenta que no todos los traders tienen que operar intradía.

Una vez estudiado el comportamiento del activo, podremos empezar a tomar datos en 2-3 TFs diferentes para tener una mejor visión. Personalmente suelo analizar en TF15 como primera referencia, ya sea para encontrar una ventaja intradía o para operar en swing. Además, conozco los niveles del activo de memoria para poder tomar decisiones más acertadas (dado que les dedico bastante tiempo).

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Podéis coger algunas ideas de este escenario y continuamos…

Al momento de diseñar la estrategia, es importante que sea propia. Olvídaos de las técnicas engañosas y de los procedimientos infalibles promovidos por la publicidad engañosa. Enfócate en tus propios recursos y en tu conocimiento para crear una estrategia eficaz.

Oxford Languages define la mercadotecnia como el conjunto de técnicas y estudios destinados a mejorar la comercialización de un producto, con el objetivo de aumentar la demanda dentro del mercado. Estas técnicas incluyen la promoción, el precio, la distribución, la publicidad, la investigación de mercado y el desarrollo de productos.

Muchas de estas premisas simplistas que se propagan con rapidez solo tienen como objetivo obtener visitas.

Con nuestra propia perspectiva, sabremos tomar las mejores decisiones en el momento oportuno. No dejaremos que nadie nos diga lo que es mejor para nosotros. Algunas personas, ya sea por desconocimiento o por comodidad, optan por una solución externa. Es mejor esforzaremos por hacer las cosas por nosotros mismos.

Estrategias de Trading Marketing

Enricccccc yo sigoooo un traderrrr youtubeeeeerr muy buenooooo cuenta financiadaaaa y poneeee booommm 500 dolaressssss te enseñooo comoooo aahhhh instagramerooo

El marketing tipico esta diseñado para los tontos. No te dejes engañar, desintoxícate y hazte un favor a ti mismo. No pierdas más el tiempo con estas inutilidades.

Cuando desarrollamos nuestra estrategia desde la propia iniciativa, nos ayudará a ser mucho más disciplinados. Esta disciplina es esencial, ya que uno de los errores más comunes es permitir que nuestras emociones nos guíen. Crear una estrategia de trading está al alcance de cualquiera, no necesitas leer decenas de libros, ni seguir cada noticia, tampoco gastarte miles de euros en cursos, escúchame, estudia contenido serio y empieza a trabajar con datos.

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Aquí estoy recopilando desequilibrios en una simple hoja de cálculo de Excel, sencilla pero eficaz. Estoy enfocado en recopilar datos específicos en momentos determinados.

Estudiaremos los patrones que se repiten a lo largo del tiempo para comprender por qué se producen. Analizaremos si estos patrones corresponden a una época específica del año, si tienen relación con algún evento o si hay otros motivos que los originan. Una vez que tengamos claros estos datos, mediremos las posibilidades que ofrecen en el tiempo.

Estudiaremos entonces cómo gestionar dicho patrón, considerando el punto de entrada, el recorrido, el stop loss u otros métodos de gestión que queramos aplicar.

Psicotrading –  Procesos Psicológicos

Cuando tenemos una estrategia de trading definida, nos deshacemos de todas las tonterías. La diferencia entre un operador experimentado y un principiante, es que el veterano puede llevar a cabo una operación con confianza cuando se cumplen ciertas condiciones, teniendo una idea clara de lo que puede ganar si el resultado es positivo o lo que puede perder si el resultado es negativo.

Al eliminar la incertidumbre en tus operaciones, te convertirás en un trader mecánico, lo que te permitirá aumentar tu capital de manera gradual con el tiempo. No todo es acertar.

Planteábamos un escenario bajista, donde se consideraba el mercado se había acelerado demasiado y simplemente esperábamos una vuelta al origen de la estructura junto con VPOC mensual. El mercado se disparó 400 puntos al alza. Por suerte, no dio ningún síntoma de debilidad, el hecho esperar confirmaciones, me evita aquí un bonito STOP.

Mi opinión es indiferente, el precio es soberano, aquí tenéis un desastre de escenario. No pasa nada.

Estrategias de Trading Avanzadas - Enric Jaimez - unespeculador.com

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Los desastres a menudo son ignorados por los ilusionistas, quienes prefieren enfocarse en enseñar a sus seguidores cómo alcanzar el éxito y cómo cambiar sus vidas para mejor. Los fracasos también forman parte de la vida y que hay que aprender de ellos para seguir adelante.

La emoción y la improvisación no tienen lugar en el trading. Debemos analizar cuidadosamente un número limitado de activos y cuando hayamos llegado a una conclusión clara, es recomendable planificar qué esperamos del precio para poder tomar decisiones adecuadas.

Pensamiento del average trader:

aaaaaaaa el preciooo se giraaaa ya verassss el estocasticooo sobrecompradooooo leo a zerrroo hedgee estos e hundeeee uffff metemos cortoo uf si hay aaa salgo no vuelvo a entrar corto aaaa muevo stop aaaa joderrrrr porkeeeeee el HFT las maquinitasss me persigueennn aaaahhh esta manipuladooooo mamaaaaa

Llegados a este punto, habréis comprendido la importancia de ser pacientes y esperar hasta alcanzar el precio de entrada que hayamos establecido previamente. Estas posiciones deben determinarse de forma objetiva, sin dejarse llevar por el pensamiento irracional. Si los parámetros no se ajustan a nuestra estrategia, debemos evitar arriesgar innecesariamente el dinero, para mantener una inversión productiva.

Si hemos descubierto una ventaja que nos está ofreciendo beneficios, la explotaremos al máximo para acercarnos a nuestros objetivos de generar una rentabilidad de forma regular. La consistencia perfecta no existe, ni siquiera los mejores hedge funds la logran. Por ello, es importante que desarrollemos una estrategia de inversión adecuada. Si es demasiado sencillo, debemos tener cuidado, pues el mercado no regala nada.

Si dominas un activo, puedes comenzar a operar con uno o dos más, ampliando así tus posibilidades. Sin embargo, es importante recordar que el mercado recompensa la especialización, no la cantidad.

La importancia de los niveles

El análisis de los niveles del mercado es una tarea crítica para comprender las dinámicas del mercado. Para ello, hemos elaborado un gráfico con datos previos que nos permitirá profundizar en el estudio de los motivos que subyacen a dichas dinámicas. Esto nos permitirá tener una mejor comprensión de los niveles del mercado y así tomar mejores decisiones estratégicas.

Propusimos un ejemplo públicamente antes de que sucediera, sin colorearlo todo después.

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Estos niveles no son una consecuencia sino un hecho, no han surgido porque hayamos elaborado un determinado cálculo, son datos del mercado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que cada activo tiene sus propios niveles y peculiaridades.

Reviso el calendario económico con detenimiento, estudio los informes de los bancos centrales y analizo las bases de datos disponibles.

Detecta y corrige los malos hábitos

Con una estrategia de trading bien definida, podemos reducir significativamente los malos hábitos de trading. Esto nos permitirá operar de forma consciente y disciplinada, basándonos en principios establecidos. Así, el trading emocional será cada vez menos un problema, sin necesidad de recurrir a un coach, psicólogo o experto en psicotrading.

Solo concéntrate en el señor Yamamoto. Él te está observando, te está recompensando y espera que todo se haga de la mejor manera.

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Si tu entrada, gestión y salida no coinciden, el señor Yamamoto se enfadará. No descuides al señor Yamamoto.

Disciplina es un aspecto esencial tanto en la vida como en el trading. Cuando estás en una operación ganadora o perdedora, debes resistir la tentación de revisar la pantalla cada 30 segundos. Debes confiar en que el mercado hará lo que tenga que hacer (a menos que estés buscando 4 ticks). Antes de entrar, debes establecer parámetros claros y no intentar gestionar la operación una vez que hayas entrado.

Cuidado con el apalancamiento

El apalancamiento es una herramienta de doble filo que puede ser muy útil si se usa con moderación. Si bien, el uso de un apalancamiento alto puede ofrecer grandes ganancias, también puede resultar en pérdidas significativas. Por lo tanto, es importante usar un apalancamiento moderado para evitar riesgos innecesarios. Además, es importante tener en cuenta que el éxito en los mercados no depende de grandes operaciones o de intentar dominarlos. Por el contrario, el éxito se logra con pequeñas ganancias consistentes

Humildad es saber coger un trozo e irse. No tienes por qué ser la persona más humilde y agradable en tu vida o por las redes, pero delante del mercado, te aseguro que si, te inclinas con respeto y así evitaras ser arrodillado. El te irá pagando por hacer bien las cosas.

Nota: podrías evitar también las operaciones en situaciones de extrema volatilidad si no quieres llevarte más de un susto con ellas….

151 Estrategias de Trading

151 Estrategias de Trading - Estrategias de Trading Avanzadas - Análisis Trading

Paper: 151 Trading Strategies Z. Kakushadze and J.A. Serur.

Este libro proporciona descripciones detalladas, que incluyen más de 550 fórmulas matemáticas, para más de 150 estrategias de negociación en una variedad de clases de activos (y estilos de negociación). Esto incluye acciones, opciones, renta fija, futuros, ETF, índices, materias primas, divisas, convertibles, activos estructurados, volatilidad (como una clase de activo), REITs, activos en dificultades, efectivo, criptomonedas, macro global, infraestructura y arbitraje fiscal.

Algunas estrategias se basan en algoritmos de aprendizaje automático (como redes neuronales artificiales, Bayes). Además, se ofrece el código fuente para ilustrar pruebas retrospectivas fuera de muestra con notas explicativas; alrededor de 2,000 referencias bibliográficas; y más de 900 definiciones de glosario, acrónimo y matemáticas. La presentación está diseñada para ser descriptiva y pedagógica, lo que lo convierte en una herramienta valiosa tanto para principiantes como para expertos en los mercados.

Esta es la versión completa del libro. Recuerda que estas estrategias deben ser adaptadas a cada persona de manera individual.

Conclusiones Estrategias de Trading Avanzadas – Análisis

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En definitiva, con todo lo que hemos visto, reafirmamos la conclusión de que, para tener éxito en el trading…

El trabajo es lo más importante.

La estrategia lo es todo y es precisamente este proceso es el que marcara toda la diferencia. No tengas nunca prisa por empezar a operar pero si ten prisa por estudiar, no te pases 3 años mirando un poco de por aquí, un poco de por allá, me bajo 30 cursos más, me leo 20 analistos y descargo nuevos indicadores….

  • Entiende bien cómo funciona el mercado y pásate tiempo observando. De la observación se aprende mucho. Cuando creas saber lo suficiente, hazte una cuenta con muy poco dinero (repito, muy poco dinero) y pon en práctica todos los conocimientos adquiridos.
  • Haz gráficos y publícalos, analiza el mercado, toma notas, trata de comprender algunos participantes y sobre todo, interpreta bien los niveles. Si consigues dominar todos estos aspectos, podrás hacer del trading un gran compañero.
  • Take some risks.

Permíteme felicitarte si has llegado hasta el final del artículo y te has descargado el PDF. Espero haberte ayudado en lo posible, esa era mi intención. Quería reforzar tus ideas y animarte a seguir trabajando. 

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Enric Jaimez
Enric Jaimez
Economista - Research Analyst | Trading Global Macro - Factor Investing | Volume Profile - Order Flow.

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