Market Profile Trading

Introducción Market Profile 

Las herramientas de análisis de Market Profile, son generalmente un paso avanzado en el conocimiento del operador medio. Muy habitualmente centramos nuestros análisis gráfico de una serie datos en forma de SOLO velas o barras, ignorando muchas otras facetas de como clasificar esta información. Buscaremos analizar, interpretar el mercado de una forma diferente, basándonos en la estructura de este.

Destacar, las herramientas de profile son un instrumento para mejorar nuestra operativa no una estrategia por si sola.

En mi opinión, es de gran utilidad incorporar una de estas herramientas en nuestro análisis, pues son un perfecto complemento a las velas (que tan acostumbrados estamos). La acción del precio, es una forma de análisis técnico donde nos adentramos en la relación entre el precio actual de un activo y sus precios anteriores comparando con previas negociaciones.

Market Profile y sus mecanismos, nos centraremos en entender como visualizar las principales áreas de negociación del mercado basándonos en el tiempo que el precio transcurre en un nivel.

Una de las grandes ventajas de esta representación es que nos permite filtrar cierto ruido en la cotización.

Equilibrio en el mercado.

El transcurso de muchos TPOs (Time Price Opportunity), en un nivel determina equilibrio, generando una Value Area, una zona de potencial intercambio considerada justa.

El primer concepto a entender es pues el TPO, dicho de una manera sencilla, una franja de tiempo, generalmente 30 minutos.

Para representar esta franja se suele configura en forma de letras o bloques (siendo por ejemplo la letra A todo el movimiento del precio en los primeros 30 minutos desde la apertura).

  • La aceptación de un precio, generara contratación en volumen, así como una predisposición a permanecer tiempo en dicho nivel, son zonas de atracción, contrapartida.
  • Los niveles de rechazo, son zonas tendenciales, donde se buscan las entradas y el precio no transcurre apenas tiempo.

Point of Control, mas conocido como POC es el precio mas interesante, el nivel de precio donde mayor tiempo se ha transcurrido.

Dos tipos diferentes :
Cerrado : un POC  ha sido testeado, dicho de otra forma el precio ha vuelto a dicha zona.
Naked : un POC no se ha vuelto a visitar y es considerado un objetivo.

En este primer grafico, podemos ver la Value Area actual, ciertamente hacernos una idea de la zona a romper en caso de tendencia :

Diferencia entre POCs cerrados y naked :

Combinando todo lo anterior en un escenario :

Una de las grandes ventajas de este tipo de Acción del precio, es poder combinar 3 factores clave en el mercado : Precio, Volumen y Tiempo. Las zonas con mayor volumen, son generalmente las zonas donde el precio permanece mas tiempo. Siempre tenéis que pensar la negociación se realiza en rango operativos, nunca en precios o puntos exactos.

Lo primero, nuestra idea operativa.

Observamos, esperamos para nuestra entrada.

Entregamos.

Market Profile nos da mejor información, nos permite realizar una operativa mas estratégica y precisa. Es un tema muy interesante, desviaciones, balances, rangos….

Por ultimo, seminario hablando de este articulo, junto con otras ideas :

Gracias por leerme, mucho mas en ECP.