Sistemas Tendenciales Sistematicos en Forex

Al hablar de trading tendencial sistemático (dicho de forma mas sencilla : operando con reglas completamente fijas en búsqueda de una tendencia) nos remontamos al método “de las tortugas”. Richard Dennis, un trader de materias primas, formó en 1983 un grupo de especuladores rentables a través de un sistema de ruptura tendencial, además de darles capital para gestionar mediante ese sistema. Los resultados fueron muy buenos y sentó las bases de muchos especuladores hasta el día de hoy (esta estrategia suele ser comentada en diversos manuales).

Naturalmente, estos antiguos sistemas deben ser revisados, vamos a darle una vuelta para adaptarlo a la actualidad.

¿ Pueden dar dinero dos reglas simples en el trading intradía ?

Si el precio rompe máximos-mínimos de 14 periodos a cierta hora únicamente.

¿ Da dinero ?

Podríamos hablar de la distribución de volatilidad del precio por horas según activos. Estos tenderán a ser más volátiles en una hora u otra. Algunos activos mantienen esta volatilidad, normalmente los pares sintéticos suelen hacerlo en cierta medida, mientras que, aquellos que cotizan en el mercado de futuros tienen unas horas de movimiento muy marcadas.

Aprovechando este conocimiento/datos, podemos trabajar según que horas determinados sistemas. Aquellos que se mueven solo en determinadas horas nos dan una pista inicial sobre su funcionamiento. Por otra parte, los que tenga una volatilidad relativa constante tendrán que pasar un test de optimización para descubrir cuando esa volatilidad es útil y no es mero ruido.

Partiendo de este preámbulo, la hora es clave. En Forex suele serlo, casi siempre. Los 14 periodos es el estándar, puede ser optimizado en la búsqueda de mejores ratios. Invito al lector a averiguarlo (y mejorar esto seguramente), aquí se presentan las ventajas con filtrados básicos para entender su funcionamiento (ADX y una media móvil).

Dicho esto, extraemos información de tres pares de Forex :

EURNZD –  EURJPY y AUDCHF

  • EURNZD (Entrada a las 10AM hora Española)
  • EURJPY (Entrada a las 2PM hora Española)
  • AUDCHF (Entrada a las 12PM hora Española)

TimeFrame de M15.
Los resultados se muestran a continuación, 0.10 lotes (cerca de Euro el pip según el par, la media es algo menor), desde 2010 hasta la actualidad.

Un Profit Factor modesto de 1.38, con más de 10.000 pips en algo más de 8 años, sería el rendimiento global de los 3 sistemas.

QuantAnalyzer Trading - Enric Jaimez

Rendimiento de cada uno de los sistemas por separado.

En una base semanal, la correlación de los sistemas no es alta (aún compartiendo base en EUR dos de ellos).

¿ Sigue siendo rentable este trading sistemático ?

Sí, lo es. Incluso los estudios sencillos como este hay que comprobar activo por activo y no en todos funcionan, no por ser sencillo o complejo funcionara mejor o peor. Dicho esto, no parece la mejor opción tampoco.

El camino sistemático, o incluso “cuantitativo”, adentrándome un poco en terrenos más complejos, se basa en la investigación, toca, como todo, trabajar mucho para poder idear un buen sistema.

Una vez más, espero que esto os pueda ayudar y arrojar un poco de luz es este mundo tan complejo que es el trading.