Pautas estadisticas de seguimiento : la correlación DAX en franja Americana

Cuando uno acostumbra a leer cualquier red social de trading, se da cuenta de varios factores psicológicos de los compañeros, como también de ciertas manías y costumbres que pueden llevar cualquier operativa a la absoluta bancarrota.

Quizá la manía más común que tengo vista, es buscar llevar la contraria a la tendencia del activo, normalmente, seguido de argumentales banales, con un RSI en 90 interpretarán que han de ponerse bajistas, o si hemos cerrado en mínimos en un número redondo, interpretan que hemos de comprar.

Todos estos comentarios, pueden parecer exagerados, pero así han sido leídos una y otra vez, simplemente me gustaría añadir algunos datos, demostrar que un operador, no debe ir a la contra del precio, si no fijarse en las pautas y estadísticas mas sencillas para tener alguna probabilidad a su favor.

La tendencia previa tiende a continuar.

 Imaginemos el siguiente escenario, empieza la sesión Americana y el Dow Jones arranca, ¿qué le espera al DAX?

La mayoría de vosotros ya responderá con escenarios, pero hoy nos vamos a abstraer con algo más sencillo.

¿Alguno ha pensado qué ha hecho en la sesión Europea?

 El fin de esta prueba ha sido determinar si el DAX tiende a continuar la tendencia Europa en sesión Americana y los resultados os sorprenderán:

Es una pauta, bastante lógica diría, más de uno habrá visto durante los últimos meses de forma muy repetida, movimientos violentos, bruscos y sin apenas correcciones, siendo estos los momentos donde quien rema en contra del precio, se ve con un serio problema.

Para este estudio hemos utilizado los datos de apertura y cierre Europeos, cerrando poco antes del cierre del mercado de Futuros, cuando la volatilidad del mercado ya es nula y nos fijamos solo en los días con cierta volatilidad a modo de filtro en sesión europea, los resultados en detalle son estos:

(para ver los datos en mayor tamaño : click derecho, abrir en pestaña nueva)

Siendo el detalle principal la sorprendente estadística proporcionada en los jueves, donde es el día con mayor correlación entre sesiones, y Junio el mes con más volatilidad para esta simple estrategia.

 

La clave principal de esta estadística, es que, pese a que el ratio de aciertos sea solo un poco superior al 50%, el riesgo beneficio es bastante amplio, dándonos a entender que si en sesión americana, el precio corrige en sentido opuesto, es un movimiento menor que si el precio continua su tendencia.

Lo que nos proporciona una idea sobre los movimientos de este índice y como, con un poco de información básica, podemos operar de una forma medianamente ganadora, o mejor dicho, con datos de nuestra parte.

El trading en la correlación DAX en franja Americana es una estrategia muy interesante.

Gracias por la lectura, mucho mas en ECP.

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