Order Book Trading – Liquidez

Order Book Trading: entender la LIQUIDEZ

Se dice que la informaci贸n聽objetiva聽est谩 basada en la ausencia de prejuicios e intereses personales. En ella, los hechos y los conceptos son tratados como objetos. Se dice que la informaci贸n聽subjetiva聽contiene el punto de vista de la persona que la expone y est谩 influida por sus intereses y deseos.

Order Flow Trading - Enric Jaimez

Cuanto mayor sea el volumen, mayor ser谩 el inter茅s institucional.

El volumen es simplemente el n煤mero de contratos (o acciones) negociados durante un per铆odo determinado. La intenci贸n fundamental de la bolsa es facilitar el intercambio, el acuerdo entre las partes. La liquidez es la predisposici贸n a intercambiar en un determinado nivel de precio. Por lo tanto volumen y liquidez son dos t茅rminos muy relacionados, pero no son lo mismo.

La aparici贸n de una gran cantidad de volumen, sera una muestra clara de profesionales tomando posiciones. Al mismo tiempo, nos da a posibilidad de tomar mejores operaciones. Todos estos datos, solo estaban disponibles para diferentes firmas (empresas de inversi贸n, bancos, fondos de cobertura…) que pueden ver multitud de mercados al mismo tiempo.

Cuanto m谩s tiempo permanezca el precio en el mismo nivel, m谩s operaciones son absorbidas. Sus operaciones son “recolectados” por los principales agentes de forma paulatina y constante en rangos de negociaci贸n amplios. Podr铆amos decir se ofrece liquidez y se coge liquidez, son las dos pautas b谩sicas.

Durante la consolidaci贸n (equilibrio), utilizan una amplia gama de t茅cnicas que obligan a los peque帽os operadores/fondos a abrir posiciones inadecuadas o simplemente falsas.

Volatile market conditions liquidity srepJW body Picture 1

Si el mercado no est谩 interesado en el valor percibido actual (o aparecen mensajes importantes y cambian las condiciones del mercado, una de las partes no est谩 interesada en realizar transacciones), aparece un desequilibrio claro, la tendencia, donde se buscaran nuevas 谩reas de liquidez. El precio se adentra en la b煤squeda de un nuevo nivel interesante en lo que corresponde a la mayor铆a de los participantes en el mercado : la mayor铆a compradores y vendedores.

Aqu铆 llegamos al concepto b谩sico del an谩lisis de volumen. Este concepto es una transferencia de dinero de un gran volumen a otro gracias a la b煤squeda de liquidez, contrapartida.

Todo el mundo debe esperar la tendencia (especialmente el primer impulso, la rotura un nivel precio relevante) no suele ser creada por nuevos vendedores, pero por el cierre de las antiguas posiciones que han valorado mal el mercado. Debido a la interpretaci贸n correcta del volumen, puedes encontrar la fuente del tr谩fico, la fuente de la tendencia emergente. Con el mismo 茅xito, puedes detectar signos de desaceleraci贸n y una posible rotaci贸n en el activo.

Si quer茅is ampliar las im谩genes : Click en la imagen.

Esquem谩ticamente como se buscan posibles zonas de liquidez:

Volume Profile Trading Enric Jaimez 4

Mapeando los niveles de liquidez as铆 como la actividad institucional:

Order Flow Trading - Enric Jaimez

Continuamos con los principios vistos:

Order Flow Trading - Enric Jaimez

El objetivo de cualquier trader es seguir con armon铆a el mercado en la b煤squeda de un EDGE. La percepci贸n de valor es el factor clave en un an谩lisis objetivo, al fin y al cabo, nuestro trabajo es el an谩lisis de data. La habilidad para integrar informaci贸n en un modelo operativo. Las personas buscamos respuestas absolutas en un ente cambiante, la aceptaci贸n de cierta irracionalidad no es sino aceptar que nuestra informaci贸n es incompleta. La total eficiencia de los mercados es una verdad a medias.

La idea principal subyacente es sencilla : medimos el precio, su volumen generado y los cambios en la liquidez. Esta realidad tridimensional es por extensi贸n una afirmaci贸n que no todas las oportunidades son iguales, la llave, siempre ser谩聽la gesti贸n del riesgo en un mundo posibilidades.

Gracias por su lectura.

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