Market Profile Trading [Segunda parte] – Initial Balance

En este segundo articulo sobre Market Profile (recomendado leer el primero),聽quer铆a a帽adir ciertas ideas a la base del primer articulo considero pueden ser 煤tiles a los lectores. Recomiendo la lectura de dicho articulo as铆 como el seminario realizado antes de continuar con este.

Comprendemos que聽Market Profile o Volume Profile son herramientas para nuestra toma decisiones, no sistemas de trading. Se centran en la observaci贸n聽y la forma en que percibimos la informaci贸n. En ning煤n caso, nos indicara donde comprar o vender el activo. Los mercados tienen muchos factores a ser analizados. Enfocamos pues siempre todo bajo una perspectiva de percepci贸n del valor.

Nos ayudan a conocer:

  • Quien tiene el control en el mercado.
  • 驴Cu谩les son los niveles clave que el mercado est谩 intentando probar o volver a visitar?

Buscamos una aproximaci贸n mas objetiva, necesitamos cuantificar niveles de negociaci贸n, no basados en supuestos c谩lculos sino en hechos (nos olvidamos de la media de 200 y similar). Como podemos hacer esto :聽TPO o Time Price Opportunity es el componente b谩sico previamente visto de Market Profile. Cada bloque de letras representa un TPO. Cada letra o bloque generalmente es un per铆odo de 30 minutos de actividad en el mercado. En nuestros ejemplos, la letra ‘A’ representa c贸mo se negoci贸 el precio durante los primeros 30 minutos. La letra ‘B’ representa el pr贸ximo 30min de actividad y as铆 sucesivamente. Tambi茅n es posible sea representado por bloques de colores, donde cada color indica el mismo concepto.

Recordamos:

Market Profile Trading [Segunda parte] - Initial Balance - Enric Jaimez

Vamos a dar ahora otro paso mas en el an谩lisis : l贸gicamente, la primera hora de negociaci贸n en un mercado es generalmente el mas interesante para conocer las diferentes din谩micas del d铆a. Necesitamos prestar atenci贸n al precio, saber ese rango se quiere querer testear desde un punto de vista de equilibrio y para ello nos ayudamos de la zona de confianza, una aproximacion sencilla a la campana de Gauss.

Market Profile Trading [Segunda parte] - Initial Balance - Enric Jaimez

Initial Balance (IB): Balance inicial

Representa la primera hora de intercambio (TPO A y B)

Market Profile Trading [Segunda parte] - Initial Balance - Enric Jaimez

Nos daria una primera idea, una propuesta de Estrategia:

El Open Drive se caracteriza por un fuerte paquete de compras o de ventas que las manos fuertes realizan (por simplificar, es mas complicado), son participantes importantes en el mercado que han tomado la decisi贸n de entrar de forma agresiva, esto generara impulsos sin apenas test. Muchas veces es algo pr谩cticamente inmediato y no suele dar posibilidades claras de incorporaci贸n. Nosotros buscamos un Open Test Drive, dicho de otra forma, necesitamos un testeo al nivel clave, lo etiquetamos como zona de control bajista (ZCB) o zona de control alcista (ZCA). No podemos entrar en el m谩ximo, es necesario un retroceso.

Representado de esta forma en nuestro indicador de market profile:

Open Drive聽(bajista en este ejemplo)

Open Drive

Open Test Drive聽(Alcista en este ejemplo)

Open Test Drive

Buscamos esquem谩ticamente una idea como la siguiente:

Market Profile Trading [Segunda parte] - Initial Balance - Enric Jaimez

El principal objetivo del mercado es facilitar la negociaci贸n, reconocer quien esta en control, la estructura es informaci贸n, a帽adimos los IB como posible idea operativa.

Market Profile Trading [Segunda parte] - Initial Balance - Enric Jaimez

Gracias a todos por la lectura, para profundizar en detalle mucho m谩s en ECP.

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Bibliografia utilizada: Markets in Profile: Profiting from the Auction Process – James Dalton