Ineficiencias estacionales en Forex – Estrategias de seguimiento

En un articulo anterior, hablamos sobre la pauta del DAX respecto a su correlaci贸n entre sesi贸n Europea y Americana (clik para leer).

Continuamos desarrollando estas ideas, trataremos esta estrategia desde otro punto de vista, mediante, lo que podr铆amos llamar mera fuerza bruta (pruebas consecutivas en un listado amplio de activos). Voy a enfocar la b煤squeda en encontrar tres tipos de pautas en decenas de activos. De esta forma, comprobaremos la eficacia de estas y buscaremos ineficiencias explotables en el mercado, para la formaci贸n de uno o varios sistemas en base a esto.

Estas ventajas son “brutas” y pueden ser optimizadas para la ejecuci贸n del sistema de varias maneras : sea filtrado a trav茅s de m茅tricas o a帽adido a sistemas relacionados con patrones o volumen, igualmente algunas pese a ser “brutas” presentan retornos muy interesantes.

Las 3 ventajas que se han buscado :

  • Continuaci贸n de sesi贸n Asi谩tica en Sesi贸n Europea (CASE)
  • Continuaci贸n de sesi贸n Europea en Sesi贸n Americana (CESA)
  • Continuaci贸n de sesi贸n Americana en Sesi贸n Asi谩tica (CASA)

Buscaremos el precio contin煤e subidas o bajadas en la siguiente sesi贸n, si subi贸 en sesi贸n Asi谩tica, iremos alcistas en la sesi贸n Europea…

Estos son algunos de los resultados m谩s interesantes.

Notas: el c谩lculo de beneficios ha sido calculado respecto a 鈥淐ierre 鈥 Apertura鈥, por lo que los valores son el resultado decimal de los pips. Es decir, si el cierre ha sido 1.5000, y la apertura ha sido 1.4000, el resultado ser谩 0,1000 como representaci贸n de mil pips.

NZDJPY como joya de la corona, presenta una correlaci贸n entre sesi贸n Asi谩tica y sesi贸n Europea muy considerable para el uso de sistemas intradiarios, incluso como propio sistema, dado que su curva presenta una curva muy s贸lida desde el a帽o 2010.

Caso similar con USDJPY, manteniendo una curva muy similar. Es un patr贸n que se repite mucho en los pares con Yenes.

Este ser铆a el mismo patr贸n en AUDJPY durante el 煤ltimo a帽o.

Pendientes otros con similares curvas como CADJPY y EURJPY.

Siendo esta la primera ineficiencia explotable, CASE (Continuaci贸n Asi谩tica en Sesi贸n Europea) producida principalmente en los pares con JPY. Otra muy interesante, hablando de sesi贸n Europea y su continuaci贸n en la Americana (misma pauta que el DAX) ser铆a EURCHF.

Produci茅ndose la misma Pauta, con un nada despreciable beneficio superior a 3.500 pips en GBPUSD

Pauta muy presente tambi茅n en Soft-Commodities :

Trigo:

As铆 como de forma minoritaria en futuros de Maiz, Caf茅 y Gas Natural.

Por 煤ltimo, como an茅cdota rese帽able sobre la continuaci贸n de sesiones Americanas sobre Sesi贸n Asi谩tica es Bitcoin. Especulando de esta forma, hubi茅semos reducido la volatilidad y a d铆a de hoy, tendr铆amos mas dinero que el valor de un Bitcoin.

Muchas m谩s ineficiencias no han sido exploradas, estas dan para un pleno estudio estrat茅gico y se pueden aprovechar operativamente. Especialmente entendiendo qu茅 es lo que sucede en cada sesi贸n y quedando de la mano de cada uno hacer un backtest de todas estas ideas, una muestra amplia y si lo consider谩is ponerlo en marcha.

Espero todo este material os ayude en vuestro camino.