El síndrome estocástico – Indicadores

El síndrome estocástico.

La idea de este escrito, algo diferente a lo que tengo por costumbre tratar, nació de un par de anécdotas:

  • En una primera, al observar el temario de una “pseudoformación” de trading (de un módico precio de más de 1500 euros), donde más que conocimientos, se dedican a explicar indicadores del año 1954 junto con otras ficciones.
  • Leer en un grupo público a varios usuarios hablar de las famosas sobrecompras y sobreventas en un oscilador.

Al simplemente comentar que técnicamente no se podía sobrecomprar o sobrevender un producto financiero, por el principio de contrapartida que hemos explicado en previos artículos, rápidamente, un usuario me replicó:

el llevaba 20 años en los mercados, sabía seguro de esto más que yo y que no tenía idea de que era un oscilador

Para reforzar sus precarios argumentos, me incluyo una imagen de un dudoso bróker de CFD’s (digo dudoso, por no decir de los peores) con el “indicador” Estocástico puesto, mostrándome un supuesto giro a causa de una “sobreventa”.

Los que me conocen un poco, dirían que en ese momento podría contrastar la idea de forma bastante sencilla, pero sinceramente, consideré no me valía la pena.

Le dije que tenía razón y di la conversación por acabada.

Esto me hizo recordar el engaño del gran público en este negocio (como en muchos otros, pero especialmente este, uno de los más difíciles por no decir el mas), sin importar el tiempo, sean meses o años en este particular circo.

Un mundo de literatura llena de sandeces, memeces y despropósitos.

Todo un pack de herramientas que todo bróker y plataforma incluye, todo un pack de enseñanza que se da sobre ellos en multitud de videos, seminarios, cursos…

Y sin embargo…

Todo una venda en los ojos de cómo funciona esto, donde el tiempo hace desaparecer al 90% los operadores junto con su capital.

Me declaro culpable de haber usado herramientas de este tipo, pero también culpable de haberlas estudiarlas en profundidad, con una diferencia, observar como no funcionaban.

Algo falla y poco a poco, se va vislumbrando lo mucho que hay detrás del telón.

En mi caso particular, por suerte, no tardé mucho tiempo y espero de verdad que vosotros tampoco.

Hasta ahora, es una explicación sincera, pero no estoy argumentando nada y es lo que voy a hacer a continuación:

Quiero presentar un estudio bastante completo, demostrando ciertos aspectos:

Para ello, siempre viene bien rodearse de gente más inteligente que uno y en mi caso mi buen amigo Victor alguien que llegara lejos en el trading algorítmico, nos pusimos manos a la obra en unos análisis desde diferentes perspectivas.

Hemos realizado un backtest (proceso de testear una estrategia de trading de forma estadistica) del indicador en diferentes circunstancias, incluyendo activos como el CAC40, EUROSTOXX y EUR/USD.

Para no aburrir con los diferentes detalles dejo su resumen de nuestro analisis :

 

 

Resumiendo los principales puntos :

El ratio medio de acierto al obtener información del estocástico es de un 33% en un entorno optimizado, siendo un entorno real para una persona sin conocimientos inferior al 20% (análisis).

Diferentes configuraciones del estocástico dan el mismo resultado con un muestreo menor.

Empezando a ser funcional con medias muy grandes (70,30,30) pero dando entradas sobre optimizadas (no aplicable al mercado real).

Una serie estocástica solo funcionaria en un mercado que fuese siempre igual y eso es pura fantasía, destacar que a mayor sea la volatilidad, peores resultados.

TF’s superiores, el ratio se mantiene, no es algo que aporte ventaja estadística.

Los datos hablan por si solos.


Excepción que confirma la regla :

Tengo la suerte de haber podido hablar de trading con el señor Alfredo, más conocido como Fredy Rotonda, un hombre que considero un maestro de la vieja escuela, con más horas de pantalla y años de experiencia que la mayoría de lectores de este artículo juntos (yo incluido).

Si el señor Alfredo, con toda su experiencia y un análisis del precio como pocos, para destacar un aspecto, una divergencia que él considera relevante utiliza un oscilador, un estocástico, no es porque ese indicador le aporté información, simplemente confirma un aspecto de su profundo análisis del precio y su contexto, como el mismo bien me comenta.

Sin embargo, la gente se fijará en el indicador, no en todo el análisis, ni en las estructuras de precio…

Al fin y al cabo, que un cálculo bastante estúpido te haga el trabajo, es el sueño de muchos.

Soñar en el mercado sale muy caro, toca estudiar, trabajar y pensar de forma diferente.

Algunos preguntaran :

¿Tengo que quitar todos los indicadores típicos?

En la gran mayoría casos, donde vamos a incluirnos, sinceramente, le ayudaría bastante dejar solo el precio y las diferentes formas de volumen si le interesan en su gráfico, le obligaría a fijarse más en estos aspectos, datos reales, no cálculos.

Aunque si quiere dejar uno en un TF superior porqué le aporta cierta confianza, puede usar el MACD (tiene un concepto de velocidad de tendencia interesante, si, lo he dicho bien, velocidad, pero es otro tema…).

He visto a tal analista, supuesto experto o gurú usarlo con gran acierto en un powerpoint o presentación molona.

Lo más probable, es que no sepa ni que está haciendo, pero seguro lo vende bastante bien, cual comercial de seguros experto.

Tengo un sistema, estrategia, basado en X con Y (lo que sea) y a mí me funciona.

A muerte con ello, si ha encontrado una estrategia rentable y sostenida en el tiempo, toca aplicar ese plan de trading sin dudarlo.