Ineficiencias estacionales en Forex – Estrategias de seguimiento

En un articulo anterior, hablamos sobre la pauta del DAX respecto a su correlación entre sesión Europea y Americana (clik para leer).

Continuamos desarrollando estas ideas, trataremos esta estrategia desde otro punto de vista, mediante, lo que podríamos llamar mera fuerza bruta (pruebas consecutivas en un listado amplio de activos). Voy a enfocar la búsqueda en encontrar tres tipos de pautas en decenas de activos. De esta forma, comprobaremos la eficacia de estas y buscaremos ineficiencias explotables en el mercado, para la formación de uno o varios sistemas en base a esto.

Estas ventajas son “brutas” y pueden ser optimizadas para la ejecución del sistema de varias maneras : sea filtrado a través de métricas o añadido a sistemas relacionados con patrones o volumen, igualmente algunas pese a ser “brutas” presentan retornos muy interesantes.

Las 3 ventajas que se han buscado :

  • Continuación de sesión Asiática en Sesión Europea (CASE)
  • Continuación de sesión Europea en Sesión Americana (CESA)
  • Continuación de sesión Americana en Sesión Asiática (CASA)

Buscaremos el precio continúe subidas o bajadas en la siguiente sesión, si subió en sesión Asiática, iremos alcistas en la sesión Europea…

Estos son algunos de los resultados más interesantes.

Notas: el cálculo de beneficios ha sido calculado respecto a “Cierre – Apertura”, por lo que los valores son el resultado decimal de los pips. Es decir, si el cierre ha sido 1.5000, y la apertura ha sido 1.4000, el resultado será 0,1000 como representación de mil pips.

NZDJPY como joya de la corona, presenta una correlación entre sesión Asiática y sesión Europea muy considerable para el uso de sistemas intradiarios, incluso como propio sistema, dado que su curva presenta una curva muy sólida desde el año 2010.

Caso similar con USDJPY, manteniendo una curva muy similar. Es un patrón que se repite mucho en los pares con Yenes.

Este sería el mismo patrón en AUDJPY durante el último año.

Pendientes otros con similares curvas como CADJPY y EURJPY.

Siendo esta la primera ineficiencia explotable, CASE (Continuación Asiática en Sesión Europea) producida principalmente en los pares con JPY. Otra muy interesante, hablando de sesión Europea y su continuación en la Americana (misma pauta que el DAX) sería EURCHF.

Produciéndose la misma Pauta, con un nada despreciable beneficio superior a 3.500 pips en GBPUSD

Pauta muy presente también en Soft-Commodities :

Trigo:

Así como de forma minoritaria en futuros de Maiz, Café y Gas Natural.

Por último, como anécdota reseñable sobre la continuación de sesiones Americanas sobre Sesión Asiática es Bitcoin. Especulando de esta forma, hubiésemos reducido la volatilidad y a día de hoy, tendríamos mas dinero que el valor de un Bitcoin.

Muchas más ineficiencias no han sido exploradas, estas dan para un pleno estudio estratégico y se pueden aprovechar operativamente. Especialmente entendiendo qué es lo que sucede en cada sesión y quedando de la mano de cada uno hacer un backtest de todas estas ideas, una muestra amplia y si lo consideráis ponerlo en marcha.

Espero todo este material os ayude en vuestro camino.